¿La mayoría de los modelos de arbitraje hoy? Ineficiente. Lento. Computacionalmente caro.
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“Los métodos de arbitraje tradicionales que dependen de la lucha de optimización convexa en los mercados impulsados por AMM porque asumen restricciones suaves que rara vez existen en la práctica. Como se detalla en el documento, las formulaciones convexas, aunque efectivas para las curvas canónicas xy = okay, se quedan cortas cuando se aplican a los AMM de liquidez concentrada.
En estos entornos, el problema de optimización implica restricciones lineales por partes, donde las soluciones frecuentemente se encuentran en el límite de la región factible. Este desajuste obliga a los solucionadores a los desafíos de convergencia, ya que los métodos basados en el gradiente fallan cerca de las transiciones abruptas y los métodos simplex saltan entre los vértices. El resultado es un sistema que, a pesar de su elegancia matemática, es lenta, impredecible y mal adecuada para el arbitraje en tiempo actual donde cada milisegundos cuenta ”.
– Dr. Mark RichardsonPlomo del proyecto Bancor
